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Dados de Forexite.
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Pares Forex.
- Sintaxe simples.
Comentário: o Forex Ticker é definido no formato "CURRENCY1.CURRENCY2 / CASH".
- Sintaxe complexa.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl", "sym = EUR", "cur = USD", "exch = IDEALPRO", "seg = CASH", "qt = Bid")
Comentário: Para sintaxe complexa, o símbolo Forex é definido como a moeda estrangeira e a moeda é definida como a moeda base.
- Sintaxe mista.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl", "EUR. USD / CASH", "Bid", "porta = 1234", "clientId = 1")
- Sintaxe simples.
Comentário: Os valores padrão são usados: Exchange = "SMART", Moeda = "USD", Tipo de Segurança = "STK", Tópico = "Último".
Comentário: Especificar o Exchange diretamente significa solicitar dados dessa troca especificamente.
Comentário: Moeda = "CAD" é necessário para o BMO listado na TSE, mas o restante dos campos pode ser deixado fora como vazio.
Comentário: símbolos de estoque que contêm um '.' também são suportados na Sintaxe Simples.
Comentário: Para certos contratos de ações com roteadores inteligentes que possuem o mesmo símbolo, moeda e troca, você também precisará especificar o atributo PrimaryExchange para definir o contrato de forma exclusiva. Isso deve ser definido como a troca nativa de um contrato, e é uma boa prática para todas as ações.
- Sintaxe complexa.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl", "sym = IBM", "sec = STK", "exch = SMART", "cur = USD", "qt = Volume")
Comentário: De um modo geral, usar o Símbolo, SecurityType = "STK", Moeda e Câmbio é suficiente para definir um estoque.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl", "sym = MSFT", "seg = STK", "exch = SMART", "cur = USD", "prim = ISLAND", "qt = Open")
Comentário: Especificando o PrimaryExchange como uma seqüência de dados para resolver a ambiguidade do contrato.
- Sintaxe mista.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl", "MSFT @ SMART", "prim = ISLAND", "qt = High", "papel")
Comentário: use a seqüência de caracteres predefinida "papel" para se conectar à porta padrão 7497 para sessões TWS em papel.
- Sintaxe simples.
Comentário: Moeda Padrão = "USD" é usado.
- Sintaxe complexa.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl", "sym = INDU", "cur = USD", "exch = NYSE", "sec = IND", "qt = Close")
- Sintaxe mista.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl", "DAX @ DTB // IND", "cur = EUR", "qt = Last", "host = 1.2.3.4")
- Sintaxe simples.
- Sintaxe complexa.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl", "sym = IBDE30", "cur = EUR", "exch = SMART", "sec = CFD", "qt = ASK")
- Sintaxe mista.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl" ,, "IBDE30 @ SMART // CFD", "cur = EUR", "Licitação", "gw")
Comentário: use a seqüência de caracteres predefinida "gw" para se conectar à porta padrão 4001 para as sessões do Gateway IB ao vivo.
Nota: Somente os dados CFD do índice podem ser consultados diretamente pela API, mas não pelo CFD de capital. Solicite diretamente dados para o patrimônio subjacente se você precisar de dados para um contrato CFD de capital.
- Sintaxe simples.
Comentário: Use o símbolo subjacente e LastTradeDateOrContractMonth para definir o contrato de futuros.
- Sintaxe complexa.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl", "loc = ESZ7", "cur = USD", "exch = GLOBEX", "sec = FUT", "qt = Ask")
Comentário: O LastTradeDateOrContractMonth e o símbolo subjacente podem ser substituídos pelo próprio símbolo do contrato, também conhecido como LocalSymbol (denominado como símbolo na caixa de diálogo de descrição do contrato do TWS). O símbolo local não está disponível na sintaxe simples.
- Sintaxe mista.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl", "DAX @ DTB // FUT / 201706 /// EUR", "mult = 5", "Baixo")
Comentário: Para futuros que possuem multiplicadores multiplicadores (por exemplo, DAX tem 5 e 25), a sintaxe simples não é adequada para definir o contrato de forma exclusiva. Sintaxe mista pode ajudar a adicionar especificações de adição para o Multiplicador.
- Sintaxe simples.
Comentário: Use Symbol, LastTradeDateOrContractMonth, Right e Strike para definir o contrato de opções.
- Sintaxe complexa.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl", "loc = C DBK DEC 20 1600", "cur = EUR", "exch = DTB", "sec = OPT", "qt = Fechar")
Comentário: Use LocalSymbol para definir o contrato de opções.
- Sintaxe mista.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl" ,, "SANT@MEFFRV//OPT/20190621/C/7.5/EUR", "mult = 100", "tc = SANEU", "Fechar")
Comentário: Para as opções que têm Multiplicadores múltiplos ou TradingClasses, a Sintaxe simples não é adequada para definir o contrato de forma exclusiva. Sintaxe mista pode ajudar a adicionar especificações de adição para Multipler e TradingClass corretamente.
Futuros em Opções.
- Sintaxe simples.
Comentário: Futures on Options seguem a mesma regra que os contratos de opções convencionais.
- Sintaxe complexa.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl", "loc = ESH8 C1000", "cur = USD", "exch = GLOBEX", "sec = FOP", "qt = Close")
- Sintaxe mista.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl", "ES @ GLOBEX // FOP / 20180316 / C / 1000 / USD", "mult = 50", "tc = ES", "Fechar")
- Sintaxe simples.
Comentário: as obrigações podem ser especificadas definindo o símbolo como o CUSIP. Moeda = "USD" é usado como padrão aqui.
- Sintaxe complexa.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl" ,, "sym = 912828C57", "cur = USD", "exch = SMART", "sec = BOND", "qt = Bid")
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl" ,, "conid = 147554578", "exch = SMART", "qt = Ask")
Comentário: as obrigações também podem ser definidas com o ConId e Exchange como com qualquer tipo de segurança.
- Sintaxe mista.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl" ,, "912828C57 @ SMART," sec = BOND "," Bid "," gwpaper ")
Comentário: use a seqüência de caracteres predefinida "gwpaper" para conectar a porta padrão 4002 para as sessões de papel IB Gateway.
Fundos mútuos.
- Sintaxe simples.
- Sintaxe complexa.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl", "sym = VINIX", "cur = USD", "exch = FUNDSERV", "seg = FUND", "qt = Close")
- Sintaxe mista.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl", "VINIX @ FUNDSERV // FUND", "Bid", "host = 1.2.3.4", "porta = 1234", "clientId = 1")
Commodities.
- Sintaxe simples.
- Sintaxe complexa.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl", "sym = XAUUSD", "cur = USD", "exch = SMART", "sec = CMDTY", "qt = Ask")
- Sintaxe mista.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl", "XAUUSD @ SMART // CMDTY", "Última", "porta = 1234", "clientId = 1")
Os contratos de propagação, também conhecidos como combos ou combinações, combinam dois ou mais instrumentos. Para definir um contrato combinado, é necessário conhecer o ID do contrato das pernas combinadas. O ConId pode ser facilmente encontrado na página de Descrição do Contrato no TWS. O símbolo do contrato de propagação pode ser o símbolo de uma das pernas do contrato ou, para combinações de duas pernas, os símbolos das duas pernas separadas por uma vírsula como mostrado nos exemplos abaixo.
A sintaxe simples não é suficiente para definir os contratos de spread. Você precisa usar sintaxe complexa ou sintaxe mista. Como lembrete, aqui está a fórmula de string para definir as pernas Combo:
Stock Spread.
Compre 1 IBKR @ SMART + Venda 1 MCD @ SMART:
- Sintaxe complexa.
= RTD ("Tws. TwsRtdServerCtrl", "sym = IBKR, MCD", "exch = SMART", "cur = USD", "sec = BAG", "cmb = 43645865 # 1 # COMPRAR # SMART; 9408 # 1 # VENDE # SMART; "," Licitação ")
- Sintaxe mista.
= RTD ("tws. twsrtdserverctrl" ,, "IBKR, MCD @ SMART // BAG //// USD", "cmb = 43645865 # 1 # COMPRAR # SMART; 9408 # 1 # VENDER # SMART;", "Licitação" )
Nota: EFPs são simplesmente definidos como um contrato de bolsa de estoque e SSF correspondente com uma proporção de 100: 1.
Futures Spread.
Compre 1 VXJ7 @ CFE + Vender 1 VXK7 @ CFE:
- Sintaxe complexa.
= RTD ("tws. twsrtdserverctrl", "sym = VIX", "exch = CFE", "cur = USD", "sec = BAG", "cmb = 249139906 # 1 # COMPRAR # CFE; 252623425 # 1 # VENDER #CFE; "," Licitação ")
- Sintaxe mista.
= RTD ("tws. twsrtdserverctrl", "VIX @ CFE // BAG //// USD", "cmb = 249139906 # 1 # COMPRAR # CFE; 252623425 # 1 # VENDER # CFE;", "Licitação")
Opções de propagação.
Comprar 1 DBK May19'17 15 CALL @DTB + Vender 1 DBK May19'17 16 CALL @DTB:
- Sintaxe complexa.
= RTD ("tws. twsrtdserverctrl", "sym = DBK", "exch = DTB", "cur = EUR", "sec = BAG", "cmb = 270579950 # 1 # COMPRAR # DTB; 270579957 # 1 # VENDER #DTB; "," Licitação ")
- Sintaxe mista.
= RTD ("tws. twsrtdserverctrl" ,, "DBK @ DTB // BAG //// EUR", "cmb = 270579950 # 1 # COMPRAR # DTB; 270579957 # 1 # VENDER # DTB;", "Licitação")
Inter-Commodity Futures Spread.
Para os futuros Inter-Commodity, o campo 'Local Symbol' no TWS é usado para o campo 'Symbol' na Descrição do Contrato do TWS.
Compre 1 CL May'17 @NYMEX + Venda 1 BZ Jun'17 @NYMEX:
- Sintaxe complexa.
= RTD ("tws. twsrtdserverctrl" ,, "sym = CL. BZ", "exch = NYMEX", "cur = USD", "seg = BAG", "cmb = 55977404 # 1 # COMPRAR # NYMEX; 55807026 # 1 # VENDE # NYMEX; "," Licitação ")
- Sintaxe mista.
= RTD ("tws. twsrtdserverctrl" ,, "CL. BZ@NYMEX//BAG////USD", "cmb = 55977404 # 1 # COMPRAR # NYMEX; 55807026 # 1 # VENDER # NYMEX;", "Licitação" )
Nota: Tenha em atenção que os contratos da Inter-commodity Futures são contratos de spread oferecidos pela troca diretamente e a definição do contrato é diferente dos contratos combo regulares. Certifique-se de que todos os atributos do contrato são especificados de acordo com a página TWS Contract Description.

Forex github
Solicitações de envio 11.
Participe do GitHub hoje.
O GitHub é o lar de mais de 20 milhões de desenvolvedores que trabalham juntos para hospedar e rever o código, gerenciar projetos e criar software juntos.
Clone com HTTPS.
Use o Git ou o check-out com o SVN usando o URL da web.
A QSForex é uma plataforma de negociação de backtesting e de negociação aberta de código aberto para uso nos mercados cambiais ("forex"), atualmente em um estado "alfa".
Ele foi criado como parte da série Forex Trading Diary no QuantStart para fornecer à comunidade comercial sistemática um motor de negociação robusto que permite a implementação e o teste direto da estratégia forex.
O software é fornecido sob uma licença permissiva "MIT" (veja abaixo).
Open-Source - QSForex foi lançado sob uma Licença MIT de código aberto extremamente permissiva, que permite o uso total em aplicativos comerciais e de pesquisa, sem restrições, mas sem garantia de qualquer tipo. Grátis - QSForex é completamente gratuito e não custa nada para baixar ou usar. Colaboração - Como o QSForex é de código aberto, muitos desenvolvedores colaboram para melhorar o software. Novos recursos são adicionados com freqüência. Todos os erros são rapidamente determinados e corrigidos. Desenvolvimento de Software - QSForex está escrito na linguagem de programação Python para suporte direto à plataforma cruzada. QSForex contém um conjunto de testes unitários para a maioria do seu código de cálculo e novos testes são constantemente adicionados para novos recursos. Arquitetura dirigida a eventos - O QSForex é completamente conduzido por eventos tanto para backtesting quanto para negociação ao vivo, o que leva a uma transição direta de estratégias de uma fase de pesquisa / teste para uma implementação de negociação ao vivo. Custos de transação - Os custos de spread são incluídos por padrão para todas as estratégias testadas anteriormente. Backtesting - QSForex possui backtesting de vários dias de multi-moeda multi-dia intradía. Negociação - O QSForex atualmente oferece suporte à negociação intradiária ao vivo usando a OANDA Brokerage API em um portfólio de pares. Métricas de desempenho - O QSForex atualmente oferece suporte a medição básica de desempenho e visualização de equidade através das bibliotecas de visualização Matplotlib e Seaborn.
Visite oanda / e configure uma conta para obter as credenciais de autenticação da API, que você precisará realizar uma negociação ao vivo. Eu explico como realizar isso neste artigo: quantstart / articles / Forex-Trading-Diary-1-Automated-Forex-Trading-with-the-OANDA-API.
Clonar este repositório git em um local adequado em sua máquina usando o seguinte comando em seu terminal: git clone github / mhallsmoore / qsforex. git. Alternativa, você pode baixar o arquivo zip do ramo mestre atual no github / mhallsmoore / qsforex / archive / master. zip.
Crie um conjunto de variáveis ​​de ambiente para todas as configurações encontradas no arquivo settings. py no diretório raiz do aplicativo. Alternativamente, você pode "codificar" suas configurações específicas substituindo as chamadas os. environ. get (.) Por cada configuração:
Isso criará um novo ambiente virtual para instalar os pacotes. Supondo que você baixou o repositório QSForex git em um diretório de exemplo, como.
/ projects / qsforex / (altere este diretório abaixo para onde você instalou QSForex), então, para instalar os pacotes, você precisará executar os seguintes comandos:
Isso levará algum tempo, como NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-Learn e Matplotlib devem ser compilados. Há muitos pacotes necessários para que isso funcione, então por favor dê uma olhada nestes dois artigos para obter mais informações:
Você também precisará criar um link simbólico do seu diretório de pacotes do site para seu diretório de instalação QSForex para poder chamar importar qsforex dentro do código. Para fazer isso, você precisará de um comando semelhante ao seguinte:
Certifique-se de mudar.
/ projects / qsforex para o diretório de instalação e.
/venv/qsforex/lib/python2.7/site-packages/ para o seu diretório de pacotes do site virtualenv.
Agora você poderá executar os comandos subseqüentes corretamente.
Nesta fase, se você simplesmente deseja realizar práticas ou negociação ao vivo, você pode executar o python trading / trading. py, que usará a estratégia de negociação padrão do TestStrategy. Isso simplesmente compra ou vende um par de moedas cada 5 vezes. É puramente para testar - não use isso em um ambiente de comércio ao vivo!
Se você deseja criar uma estratégia mais útil, basta criar uma nova classe com um nome descritivo, por exemplo, MeanReversionMultiPairStrategy e assegure-se de que ele tenha um método de calcule_signals. Você precisará passar esta classe a lista de pares, bem como a fila de eventos, como em trading / trading. py.
Por favor, consulte Strategy / Strategy. py para obter detalhes.
Para realizar qualquer backtesting, é necessário gerar dados de Forex simulados ou baixar dados de ticks históricos. Se você deseja simplesmente testar o software, a maneira mais rápida de gerar um exemplo de backtest é gerar alguns dados simulados. O formato de dados atual usado por QSForex é o mesmo que o fornecido pelo DukasCopy Historical Data Feed em dukascopy / swiss / english / marketwatch / historical /.
Para gerar alguns dados históricos, verifique se a configuração CSV_DATA_DIR na settings. py é configurar para um diretório onde deseja que os dados históricos sejam exibidos. Você então precisa gerar generate_simulated_pair. py, que está no diretório / script. Ele espera um único argumento de linha de comando, que neste caso é o par de moedas no formato BBBQQQ. Por exemplo:
Nesta fase, o script é codificado para criar dados de um único mês para janeiro de 2017. Ou seja, você verá arquivos individuais, do formato BBBQQQ_YYYYMMDD. csv (por exemplo, GBPUSD_20170112.csv) aparecem em seu CSV_DATA_DIR para todos os dias úteis nesse mês. Se você deseja alterar o mês / ano da saída de dados, simplesmente modifique o arquivo e re-execute.
Agora que os dados históricos foram gerados, é possível realizar um backtest. O arquivo backtest em si é armazenado no backtest / backtest. py, mas isso contém apenas a classe Backtest. Para realmente executar um backtest, você precisa instanciar esta classe e fornecer os módulos necessários.
A melhor maneira de ver como isso é feito é olhar para o exemplo de Implementação de Crossover em Moving Average no arquivo examples / mac. py e usá-lo como um modelo. Isso faz uso do MovingAverageCrossStrategy que é encontrado em strategy / strategy. py. Este padrão é negociar GBP / USD e EUR / USD para demonstrar uso de par de moedas múltiplas. Ele usa dados encontrados em CSV_DATA_DIR.
Para executar o exemplo backtest, simplesmente execute o seguinte:
Isso vai levar algum tempo. No meu sistema de desktop Ubuntu em casa, com os dados históricos gerados via generate_simulated_pair. py, leva cerca de 5-10 minutos para serem executados. Uma grande parte deste cálculo ocorre no final do backtest real, quando o drawdown está sendo calculado, então lembre-se de que o código não foi desligado! Deixe-o até a conclusão.
Se você deseja visualizar o desempenho do backtest, você pode simplesmente usar output. py para ver uma curva de equivalência patrimonial, retornos de período (ou seja, tick-to-tick) e uma curva de redução:
E é isso! Nesta fase, você está pronto para começar a criar seus backtests, modificando ou anexando estratégias em strategy / strategy. py e usando dados reais baixados da DukasCopy (dukascopy / swiss / english / marketwatch / historical /).
Se você tiver dúvidas sobre a instalação, então fique à vontade para me enviar um e-mail no mike @ quantstart.
Se você tiver algum erro ou outros problemas que você acha que podem ser devido especificamente à base de código, sinta-se à vontade para abrir um problema Github aqui: github / mhallsmoore / qsforex / issues.
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A negociação de câmbio em margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
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